PREDIKSI NILAI KURS MATA UANG DOLLAR AMERIKA (USD) DAN YUAN CHINA (CNY) DENGAN RUPIAH (IDR) MENGGUNAKAN METODE ARIMA

Abstract

Bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka untuk mencari sumber pendapatan dari berbagai tempat, salah satunya dengan berinvestasi atau trading. Trading forex juga merupakan sumber pendapatan yang potensial jika dilakukan dengan benar. Analisa dengan menggunakan metode yang benar dapat membantu untuk sukses dalam dunia trading forex. Dalam dunia forex, mata uang Dollar Amerika (USD) dan Yuan China (CNY) merupakan mata uang yang sering dipilih karena paling berpotensi menghasilkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi harga kurs Dollar Amerika (USD) dan Yuan China (CNY) terhadap Rupiah (IDR) menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Data kurs mata uang USD dan CNY akan dibagi menjadi data train dan test untuk memprediksi secara long term (10 hari), dan short term (5 hari). Dari hasil analisa tersebut, diperoleh bahwa model ARIMA (2,0,2) adalah model terbaik untuk memprediksi kurs USD terhadap IDR, sedangkan model ARIMA (3,0,2) adalah model terbaik untuk prediksi kurs CNY terhadap IDR. Model terbaik diperoleh berdasarkan nilai AIC terendah dan signifikansi parameter. Setelah mendapatkan model terbaik untuk nilai tukar kurs mata uang USD dan CNY terhadap IDR, selanjutnya dilakukan prediksi untuk jangka waktu short term dan long term. Hasil menunjukkan bahwa untuk meramalkan secara short term, model ARIMA yang telah diperoleh, cocok untuk digunakan. Namun, untuk meramalkan secara long term, model ARIMA tersebut masih kurang akurat untuk digunakan, karena keterbatasan data train.