SIMULASI PERGERAKAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN  MODEL GERAK BROWN GEOMETRIK DENGAN R STUDIO

Ahmad Fawaid Ridwan; Rizki Apriva Hidayana; Budi Nurani Ruchjana

Ahmad Fawaid Ridwan Program Studi Magister Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Rizki Apriva Hidayana Program Studi Magister Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Budi Nurani Ruchjana Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Keywords: Gerak Brown geometrik, proses Wiener, R Studio, Saham

Abstract

Saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun instansi dalam suatu perusahaaan. Keuntungan berinvestasi saham dapat dilihat dari besarnya return saham. Model matematis dapat diterapkan untuk memodelkan pergerakan harga saham agar investor memiliki pengetahuan untuk memprediksi harga saham di masa mendatang. Salah satu pemodelan yang dapat digunakan untuk melihat pergerakan harga saham yaitu dengan model gerak Brown geometrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi prediksi pergerakan harga saham menggunakan gerak Brown geometrik. Gerak Brown merupakan sebuah proses stokastik yang bersifat kontinu dan sering disebut sebagai proses Wiener. Gerak Brown dapat dibentuk dari sebuah Random Walk yang simetris, yaitu dengan mencari nilai limit dari distribusi Random Walk tersebut. Model Gerak Brown Geometrik merupakan modifikasi dari gerak Brown dimana perubahan relatifnya berbentuk kombinasi dari pertumbuhan deterministik ditambah dengan perubahan acak yang berdistribusi normal. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan studi eksperimental melalui simulasi pada data sekunder berupa data harian harga saham suatu perusahaan dari tanggal 4 Mei 2020 sampai 30 April 2021. Simulasi data menggunakan gerak Brown geometrik dengan R Studio menunjukkan bahwa data return saham berdistribusi normal serta menghasilkan prediksi pergerakan harga saham dengan tingkat akurasi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata MAPE dari 20 kali percobaan simulasi menggunakan R Studio, yaitu sebesar 13,904 %. Oleh karena itu, model gerak Brown geometrik dapat digunakan oleh para investor atau manager investasi untuk memprediksi pergerakan harga saham suatu perusahaan dalam rentang waktu tertentu

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] A. N. Hidayati, “Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam,” Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 227-242, (2017). [2] N. Hadi, Pasar Modal: Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal Edisi Pertama, Graha Ilmu, (2017). [3] R. Yunita, K. Dharmawan, L. P. I, Harini, “Menentukan Portofolio Optimal pada Pasar Saham yang Bergerak dengan Model Gerak Brown Geometri Multidimensi,” E-Jurnal Matematika, 4(3), 127-134, (2015). [4] D. M. Putri, L. H. Hasibuan, “Penerapan Gerak Brown Geometrik pada Data Saham PT. ANTM,” MAp (Mathematics and Applications) Journal, 2(2), 1-10, (2020). [5] B. Susanto, “Gerak Brown Geometrik, Suatu Tinjauan Ulang,” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VII UKSW, 3(1), 248-251, (2012). [6] S. M. Ross, Stochastic Processes, John Wiley & Sons, (1996). [7] Trimono, D. A. I Maruddani, D. Ispriyanti, “Pemodelan Harga Saham dengan Geometric Brownian Motion dan Value At Risk PT Ciputra Development Tbk.,” Jurnal Gaussian, 6(2), 261-270, (2017). [8] A. Dmouj, Stock Price Modelling: Theory and Practice, BMI Paper, (2006). [9] S. N. Z. Abidin, M. M. Jaffar, “Forecasting Share Prices of Small Size Companies in Bursa Malaysia Using Geometric Brownian Motion,” Applied Mathematics and Information Sciences. 8(1), 107-112, (2014). [10] K. D. Lawrence, R. K. Klimberg, S. M. Lawrence, Fundamentals of Forecasting using Excel, Industrial Press, (2009).