PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL UNTUK ANALISIS HUBUNGAN INFLASI, BI RATE DAN KURS DOLAR AMERIKA SERIKAT
Abstract
Pengendalian terhadap tingkat inflasi, BI rate dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah merupakan hal yang paling penting demi terciptanya stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara tingkat inflasi, BI rate, dan nilai tukar USD terhadap IDR, kemudian menganalisis model tersebut, dan memberikan peramalan dan analisis struktural dari model tersebut. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Vector Error Correction Model yang diterapkan pada data time series dari tingkat inflasi (ð‘¿), BI rate (ð’€), dan nilai tukar USD terhadap IDR (ð’). Berdasarkan spesifikasi, estimasi dan pemeriksaan model, maka diperoleh model ð‘½ð‘¬ð‘ªð‘´(ðŸ“) sebagai model terbaik. Hasil analisis model mengatakan bahwa ada hubungan kausalitas jangka panjang dan jangka pendek antara tingkat inflasi dengan BI rate dan nilai tukar USD terhadap IDR. Kemudian, berdasarkan peramalan dan analisis struktural maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh akurat.
Downloads
References
[2] Eviews, 2009, EViews 7 User’s Guide II, Quantitative Micro Software, Irvine CA.
[3] Gujarati, D., 2004, Basic Econometrics, 4th Edition, Mc. Graw Hill, New York.
[4] Juanda, B & Junaidi, 2012, Ekonometrika Deret Waktu, IPB Press, Bogor.
[5] Lutkepohl, H., 2006, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin.
[6] Lutkepohl, H., 2011, Vector Autoregressive Models. EUI Working Paper ECO 2011/30, Department of Economics, European University Institute, Florence.
[7] Rosadi, D., 2012, Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Authors who publish with this Journal agree to the following terms:
- Author retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a creative commons attribution license that allow others to share the work within an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication of this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangement for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g. acknowledgement of its initial publication in this journal).
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g. in institutional repositories or on their websites) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published works.
1.gif)
