PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL UNTUK ANALISIS HUBUNGAN INFLASI, BI RATE DAN KURS DOLAR AMERIKA SERIKAT

  • Lexy J. Sinay Jurusan Matematika FMIPA Universitas Pattimura
Keywords: inflasi, BI rate, USD, IDR, time series, Vector Error Correction Model, 𝑽𝑬π‘ͺ𝑴(πŸ“).

Abstract

Pengendalian terhadap tingkat inflasi, BI rate dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah merupakan hal yang paling penting demi terciptanya stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara tingkat inflasi, BI rate, dan nilai tukar USD terhadap IDR, kemudian menganalisis model tersebut, dan memberikan peramalan dan analisis struktural dari model tersebut. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Vector Error Correction Model yang diterapkan pada data time series dari tingkat inflasi (𝑿), BI rate (𝒀), dan nilai tukar USD terhadap IDR (𝒁). Berdasarkan spesifikasi, estimasi dan pemeriksaan model, maka diperoleh model 𝑽𝑬π‘ͺ𝑴(πŸ“) sebagai model terbaik. Hasil analisis model mengatakan bahwa ada hubungan kausalitas jangka panjang dan jangka pendek antara tingkat inflasi dengan BI rate dan nilai tukar USD terhadap IDR. Kemudian, berdasarkan peramalan dan analisis struktural maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh akurat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Bank Indonesia, 2014, www.bi.go.id.
[2] Eviews, 2009, EViews 7 User’s Guide II, Quantitative Micro Software, Irvine CA.
[3] Gujarati, D., 2004, Basic Econometrics, 4th Edition, Mc. Graw Hill, New York.
[4] Juanda, B & Junaidi, 2012, Ekonometrika Deret Waktu, IPB Press, Bogor.
[5] Lutkepohl, H., 2006, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin.
[6] Lutkepohl, H., 2011, Vector Autoregressive Models. EUI Working Paper ECO 2011/30, Department of Economics, European University Institute, Florence.
[7] Rosadi, D., 2012, Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Published
2018-01-31
How to Cite
[1]
L. Sinay, β€œPENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL UNTUK ANALISIS HUBUNGAN INFLASI, BI RATE DAN KURS DOLAR AMERIKA SERIKAT”, BAREKENG, vol. 8, no. 2, pp. 9-18, Jan. 2018.

Most read articles by the same author(s)